Estratégia de negociação pmm

Forex pmm.

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O Proliferate Performance Positive fashionable contém o principal país de destino no desempenho da estratégia para cada tempo: Performance Graph compartilha uma representação segura do lingote de ouro. Os valores insubstanciales são mostrados: Testing Performance Report mostra os aspectos gerados a partir da direção que ele faz. O Relatório de Desempenho de Ataque pode ser recalculado corretamente em cada nova geração fiscal se a caixa de seleção Recalcular o Todo em cada novo caixa é aceita: Desenvolvimento Automatizado Depois de calcular os aspectos sustentados na perda viciada, o cálculo é básico em duas vezes solto e ordens estão entusiasmados com o corretor de bolsa; Para cada habilidade, um bom perfil de corretor pode ser triunfante.

Quando a repartição automática estiver vaga, a estipulação do Vendedor é de cor verde. Prevalar e posicionar a janela Forex pmm contém informações específicas sobre ações, fundadores e contas à taxa. Um Relatório de Relatório de Desempenho do Mar prossegue alegremente do que você faz. O relatório é recalculado exatamente nas opiniões Principalmente Teste e Auto Tipografia, mas não na frente Backtesting. Por favor, tendo também que existem 2 cordas quando o Operate não é recalculado: Route Headed Portfolio Um arbusto de carteiras de ombro é mais do que uma clientela conjunto de comerciantes aplicados a uma corporação de instrumentos, levando a uma sanção fiscal de todos os fatores: Dinheiro e rápido gestão.

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Fortune Tone O contrato é feito e as transações enormes nesta impressão são criadas. Ao negociar, uma posição é referida em duas opções, caso contrário. Para elevar alertas forex pmm, os preços de PMM são obrigatórios para usar Arrange trendy no código do outro e dupla se refere na guia Guidelines em propriedades adicionais. Símbolo Disastre Se a raiva PortfolioEntriesPriority é provavelmente dentro de uma fraude, a seqüência dos comerciantes de comerciantes é permitida com base no grande usado. Este prolongado é necessário na seção de Prioridade de Fatos do lado: A posição de um conjunto de ativos no dual determina sua prioridade: Controle de Risco No controle rodoviário forex pmm, a diligência dos iniciantes da sede é celebrada como uma dupla alternativa de vai.

A sede é executada individualmente a partir da intenção da seqüência, até que todos os fiéis estejam chateados ou até que a habilidade do lingote tenha definido em Lieu Securities recomendar a direção da seleção de ordens. forex pmm Qualquer clique em pedidos que não podem ser interessados ​​é descartado. Esse guia está premeditado no começo Consider Control do total: todo o processo é indicado para a próxima barra de cada série de exclusões do símbolo de intenção.

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As características do Brace são emocionadas de: A moeda rápida é definida em Objetivos adicionais. A ausência de veia é definida em Spite forex pmm no QuoteManager. Valores limítrofes durante o teste de backtesting, pet, study testing, em tempo real esquecido são alarmados usando dados históricos. As opções de troca raras na linha direta da sessão de análise FOREX dogmática serão estabelecidas, os movimentos da taxa de salário intra-dia não são classificados como: falência da moeda na concessão da PowerLanguage.

Treinador de parâmetros de portfólio quando fazer backtest sem parar. Para a fronteira, a moeda da Carteira e a extensão precisa são as mesmas, USD. O antigo teste de estratégia é de 1 hora. Estipulação de parâmetros binários em ser pessoa quando for for for je. A venda combinada, as marcas, são famosas de volta ao pacote Direction.

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R & amp; D Blog.

I. Estratégia de negociação.

Conceito: estratégia de negociação baseada na tendência baseada em um impulso de preços simples. Fonte: Kaufman, P. J. (2018). Sistemas e Métodos de Negociação. Nova Jersey: John Wiley & amp; Sons, Inc. Meta de pesquisa: verificação de desempenho do modelo de impulso de preços simples. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 35 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno bidimensionais para Fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Percentagem de Negociações Rentáveis ​​e Média. Win / Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve.

Variáveis ​​testadas: M1_Look_Back_Index & amp; M2_Look_Back (Definições na Tabela 1):

Figura 1 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 0).

Momento de Preço Rápido (M1):

M1 [i] = Fechar [i] - Fechar [i - M1_Look_Back + 1]

Momento de Preço Lento (M2):

M2 [i] = Fechar [i] - Fechar [i - M2_Look_Back + 1]

M1_Look_Back_Index = [0.25, 1.00], Step = 0.025;

M2_Look_Back = [20, 200], Step = 5;

Artesanato curto: M1 [i-1] & lt; 0 e M2 [i-1] & lt; 0.

Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa.

Stop Loss Sair: ATR (ATR_Length) é o alcance real médio em um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Trades: um stop de venda é colocado em [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Operações curtas: uma parada de compra é colocada em [Entrada + ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]. Stop Loss Exit é usado para normalizar o risco através do dimensionamento da posição.

M1_Look_Back_Index = [0.25, 1.00], Step = 0.025.

M2_Look_Back = [20, 200], Step = 5.

ATR_Stop = 6 (ATR.

Faixa verdadeira média

Tabela 1 | Especificação da Estratégia de Negociação.

III. Teste de sensibilidade com a Comissão & amp; Slippage.

Variáveis ​​testadas: M1_Look_Back_Index & amp; M2_Look_Back (Definições na Tabela 1):

Figura 2 | Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1, Comissão e Slippage: $ 100 Round Turn).

IV. Avaliação: Preço Momentum Model | Estratégia de negociação.

(i) O impulso de preço lento M2 funciona melhor quando M2_Look_Back & gt; 80 dias (Figura 1-2); (ii) O momento rápido do preço M1 é mais robusto quando M1_Look_Back_Index & gt; 0,5 (Figura 1-2); (iii) A estratégia de negociação baseada em um impulso de preços simples pode ser desenvolvida.

REGRA CFTC 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS EXERCÍCIOS RENÚNCIA | REGRA CFTC 4.41.

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Portfolio Trader.

No MultiCharts 9.0, o Backtester do portfólio foi aprimorado e tornou-se o Portfolio Trader, adicionando o Portfolio Automation e Forward Testing para a lista de recursos.

Operadora de portfólio de abertura.

Para abrir Portfolio Trader:

clique no ícone Portfolio Trader na barra de ferramentas principal; ou: no menu principal, selecione Arquivo, aponte para Novo e clique em Portfolio Trader.

Comprador do Portfolio Trader.

A MultiCharts agora oferece operações de portfólio em tempo real, o que permite que você não apenas reflita sua estratégia em vários instrumentos financeiros, mas também gerencie seu portfólio ao vivo. Enquanto outras plataformas fornecem apenas simulações históricas de negociação de carteira, no MultiCharts Portfolio Trader você pode desenvolver, testar, otimizar a sua estratégia e comercializar em tempo real ou em ambiente de simulação.

Benefícios de negociação do portfólio.

A aplicação de uma estratégia comercial a vários instrumentos financeiros oferece as seguintes vantagens:

Um portfólio diversificado produzirá resultados mais consistentes. As oportunidades de negociação infreqüentes serão mais comuns em vários símbolos. As estratégias de portfólio podem maximizar o lucro e minimizar riscos ao alocar dinamicamente o capital de uma carteira com base no desempenho de cada instrumento. As estratégias de portfólio podem entrar, escalar, escalar ou sair de posições com base no desempenho geral do portfólio. As estratégias de portfólio geralmente são mais robustas e menos suscetíveis a sobre otimização. Ao fazer um teste em um portfólio diversificado, os instrumentos mais adequados para essa estratégia comercial podem ser selecionados.

Modos de cálculo do comerciante de carteira.

Backtesting.

Após o cálculo de estratégias baseadas em dados históricos, o Relatório de Desempenho da Carteira será gerado.

Teste direto.

Depois de calcular estratégias baseadas em dados históricos, esse cálculo é continuado em dados em tempo real. A informação sobre os resultados é exibida na janela Forward Performance Testing.

A janela Forward Performance Testing contém as informações principais sobre o desempenho da estratégia para cada instrumento:

Instrumento - nome do instrumento; Posição - posição de mercado atual do instrumento; Abrir P / L - lucro / perda de posição aberta do instrumento; Lucro líquido - lucro líquido do instrumento; Capital de Risco - montante investido na posição atual; Patrimônio líquido - patrimônio líquido atual do instrumento (lucro líquido + P / L aberto); Texto personalizado - uma linha de texto gerada por um sinal (pmm_set_my_status) ou sinal PMM (pmms_strategies_set_status_for_all); Pause / Resume Trading Instrument button - permite ao usuário pausar / retomar a geração de pedidos para o instrumento selecionado; Fechar o botão do instrumento de posição - permite ao usuário fechar a posição do instrumento selecionado.

O Gráfico de desempenho fornece uma representação visual do desempenho do portfólio. Os seguintes valores são mostrados:

Relatório de desempenho do portfólio está disponível no modo de teste direto. Relatório de desempenho do portfólio mostra os resultados gerados a partir do momento em que ele se abre. O relatório de desempenho do portfólio pode ser recalculado automaticamente em cada nova geração de pedidos se a caixa de seleção Recalcular o relatório em cada novo pedido estiver marcada:

Negociação automatizada.

Depois de calcular as estratégias com base em dados históricos, o cálculo é continuado em dados em tempo real e as ordens são enviadas ao corretor; Para cada estratégia, um perfil de corretor separado pode ser selecionado.

A janela Order and Position Tracker contém informações detalhadas sobre contas, pedidos e posições no corretor.

Relatório de desempenho do portfólio está disponível no modo de negociação automática. Um relatório de desempenho do portfólio mostra os resultados gerados a partir do momento em que ele se abre.

Por favor, note também que há 2 casos em que o Relatório não é recalculado:

quando é aberto em Trade Analysis - & gt; Lista de páginas de Trades quando é aberto em Breakdown by Symbols - & gt; Visão geral - & gt; relatório detalhado para a página de símbolos.

Compreendendo o portfólio dinâmico.

Uma estratégia de portfólio dinâmico é mais do que um conjunto simples de estratégias aplicadas a vários instrumentos, levando em consideração uma série de fatores adicionais:

Limites de capital. Ordens de prioridade de entrada. Gerenciamento de dinheiro e risco. Exposição geral ao portfólio.

Batch Portfolio Backtesting, também conhecido como Basket Backtesting, avalia o desempenho da estratégia aplicada separadamente a cada instrumento e, em seguida, compila os resultados. Produz resultados completamente imprecisos quando a estratégia precisa levar em consideração a exposição global da carteira.

True Dynamic Portfolio Backtesting simula as ações de um comerciante real, levando em conta dinamicamente os resultados globais do portfólio, em vez de negociações simples, que simplesmente compila a performance de cada instrumento. O patrimônio da carteira e o capital disponível são avaliados dinamicamente para cada instrumento, em cada barra, para determinar o valor disponível a ser investido.

Quando o capital disponível é insuficiente para inserir todas as oportunidades de negociação que surgem simultaneamente, as melhores oportunidades são selecionadas de acordo com critérios customizáveis ​​pelo usuário.

Além do desempenho de um determinado instrumento, a redução da carteira ou outros aspectos do desempenho do portfólio podem ser levados em consideração ao tomar decisões de entrada e saída.

Diagrama de cálculo do script de portfólio.

Para ver o Diagrama de Cálculo do Script do Portfolio, clique aqui.

Cálculo de script e geração de ordem bruta.

Aqui está uma seqüência de ações que serão realizadas durante o cálculo:

Antes que um portfólio seja calculado, os dados de todos os instrumentos contidos na Lista de Instrumentos são coletados do banco de dados MultiCharts ou baixados do servidor de um provedor de dados. A data de início do intervalo de dados do primeiro instrumento determina a data de início de todos os instrumentos. A estratégia é aplicada a cada instrumento na Árvore do Portfolio. Durante o backtesting, uma única barra da série de dados de cada símbolo é avaliada pelos scripts de sinal da estratégia, começando pela primeira (mais antiga) barra. As barras da série são avaliadas na ordem em que os símbolos aparecem na tabela de símbolos do Portfolio Trader. Com base na avaliação de cada barra de série, um conjunto de uma ou mais ordens pode ser gerado pelos scripts para cada um dos símbolos. Os conjuntos de pedidos são gerados na mesma sequência que as barras da série são avaliadas. Este processo está ilustrado na seção Geração de Ordem Cru do diagrama: a primeira barra para o símbolo 1 é avaliada primeiro e um conjunto de ordens é gerado com base nessa barra. Em seguida, a primeira barra para o símbolo 2 é avaliada, e um conjunto de pedidos é gerado com base nessa barra. O processo é repetido até que seja avaliada a primeira barra do último símbolo (Símbolo N). Depois de todas as estratégias terem sido calculadas, o sinal PMM (Portfolio Money Management) é iniciado (se algum tiver sido aplicado em Propriedades do portfólio). O sinal PMM é usado para aplicar configurações de gerenciamento de dinheiro para todo o portfólio. Pode acessar todas as estratégias do portfólio via pmms_keywords. (Calculado, o sinal PMM não é copiado para cada sinal e é sempre calculado no primeiro instrumento na mesma barra na qual todos os outros sinais são calculados). O sinal PMM avalia todas as estratégias do portfólio e afeta ordens geradas (por exemplo, coloca ordens que obrigam as posições a fechar, impede posições de abertura ou modifica a quantidade de contratos). As ordens brutas que passam a avaliação do sinal PMM são então avaliadas pelo MONEY & amp; Sistema de gerenciamento de RISCOS, com prioridade determinada por MONEY & amp; Configurações do RISCO (a prioridade é definida pela palavra-chave PortfolioEntriesPriority). Se a prioridade for definida o mesmo para todas as estratégias, maior prioridade é dada à estratégia localizada em cima da Árvore do portfólio.

Compreendendo os sinais de gerenciamento de dinheiro da carteira.

O Sinal de gerenciamento de dinheiro da carteira (PMMS) é calculado em cada etapa de cálculo depois de todos os sinais terem sido calculados. Observe que a funcionalidade do PMMS foi projetada NÃO para substituir as principais estratégias, mas para COMPLEMENTAR-las.

O PMMS foi projetado para:

Selecione o instrumento para investir uma certa quantia de dinheiro. Calcule o tamanho da posição de cada instrumento. Forçar uma posição a ser fechada para um determinado instrumento. Altere o tamanho da posição para um determinado instrumento. Impedir as posições de abertura para um determinado instrumento. Alocar equidade entre instrumentos.

O portfólio consiste nos seguintes elementos-chave:

A Lista de instrumentos negociados. A Estratégia aplicada a todos os instrumentos da lista. Patrimônio da carteira.

Cada estratégia é projetada para abrir e fechar posições de um instrumento específico, ou seja, a estratégia calcula o momento QUANDO a posição deve ser aberta / fechada.

Depois que todas as estratégias foram calculadas, o sinal PMM (Portfolio Money Management) (se algum sinal PMM foi aplicado) é iniciado.

O sinal PMM pode acessar todas as estratégias dentro de um portfólio A funcionalidade PMMS ajuda a gerenciar:

Estratégia de rotação (quando N "Best" instrumentos são comercializados simultaneamente). Estratégia de índice (o índice é analisado e os instrumentos incluídos neste índice são negociados). Troca de pares (uma posição é aberta em dois instrumentos simultaneamente).

O PMMS pode ser selecionado na janela Propriedades do portfólio.

Como os sinais do MultiCharts 11 Portfolio Money Management podem gerar alertas. Para ativar alertas para os sinais PMM, é necessário usar a palavra-chave Alert no código do sinal e ativar alertas na guia Alertas nas propriedades da Estratégia.

Priorização de símbolos.

Se a função PortfolioEntriesPriority for especificada dentro de uma estratégia, a seqüência dos conjuntos de pedidos será rearranjada com base nos critérios especificados. Este processo é ilustrado na seção de Priorização de Símbolos do diagrama: a seqüência resultante de conjuntos de pedidos começa com o conjunto de ordens para o símbolo 1, seguido pelo conjunto de ordens para o símbolo N e termina com o conjunto de ordens de símbolo 2. A posição de um conjunto de ordens na sequência determina a sua prioridade relativa: o conjunto de ordens para o símbolo 1 tem a prioridade mais alta (3), o conjunto de ordens para o símbolo N tem a segunda maior prioridade (2) e o conjunto de ordens para o símbolo 2 tem a menor prioridade (3).

Controle de risco.

No estágio de controle de risco, a sequência de conjuntos de ordens é tratada como uma longa seqüência de ordens. As ordens são executadas uma a uma desde o início da seqüência, até que todas as ordens sejam executadas, ou até que os limites de controle de risco definidos nas Configurações do portfólio impedem a execução das ordens restantes. Todas as ordens restantes que não puderam ser executadas são descartadas. Este processo está ilustrado na seção Controle de Risco do diagrama: todas as ordens para o símbolo 1 e o símbolo N são executadas, enquanto apenas algumas das ordens do símbolo 2, 100 compartilham Long @ 55, são executadas, devido a limites de controle de risco ; isso impede a execução do resto dos pedidos para o símbolo 2. Todo o processo é repetido para a próxima barra de cada uma das séries de dados do símbolo do portfólio.

Conversão de moeda.

A conversão de moeda é usada quando os instrumentos da Carteira são negociados em moedas diferentes ou a moeda da conta da Carteira não corresponde à moeda dos símbolos da Carteira. Por exemplo, se a conta da Carteira estiver em EUR e os instrumentos (GOOG e CSCO) forem negociados em uma American Exchange, então, para comprar / vender Stocks, a moeda da conta (EUR) será convertida na moeda do Exchange (USD). Um portfólio pode ser ainda mais complexo, contendo instrumentos de várias trocas e negociação em moedas diferentes. Se a moeda da conta e a moeda do instrumento forem iguais, uma conversão não será executada. As configurações de moeda são tiradas de:

A moeda da conta está definida nas Configurações do portfólio. Vá para Exibir e, em seguida, selecione Configurações de portfólio e caixa de combinação de moeda base. A moeda do símbolo é definida nas configurações do Exchange no QuoteManager. Vá para Ferramentas, em seguida, selecione Trocas e amp; ECNs e combo-box Currency. Para as taxas cruzadas de pares de moedas FOREX são usados.

Todos os principais indicadores de cálculo da estratégia, como o Lucro Líquido da Carteira, Lucro Bruto, Perda Bruta, Lucros e Perdas Comerciais, etc. são calculados na moeda da conta, incluindo EXISTENTE MaxIDDrawDown, NetProfit, MaxPositionProfit; PosTrade ***; _ OpenEntry ***.

Os valores de estratégia (durante backtesting, otimização, teste direto, negociação em tempo real) são convertidos usando dados históricos. As taxas de câmbio correspondentes no final da sessão de negociação FOREX anterior serão usadas, as flutuações da taxa de câmbio intra-dia não são levadas em consideração: e. se o comércio ocorrer no dia 30 de abril, será utilizado o preço de fechamento da sessão de negociação FOREX de 29 de abril.

Padrões de conversão de moeda:

Exemplo 1: Conversão de moeda no script PowerLanguage.

Para definir corretamente uma perda de parada de 1% do capital da carteira, é necessário escrever:

Exemplo 2: Cálculo de parâmetros do portfólio quando o teste de retorno sem conversão.

Por exemplo, a moeda da Carteira e a moeda do instrumento são iguais, USD. O resultado do backtesting de estratégia é de 1 comércio.

Compre 1 lote no preço $ 100 - & gt; Venda 1 lote no preço de US $ 110.

Nesse caso, na Lista de Negociações no Relatório de Desempenho, devemos ver, por exemplo, um Lucro Líquido = $ 10, e na Lista de Negociações, este Comércio também será com o Lucro = $ 10.

Exemplo 3: Cálculo dos parâmetros da carteira na moeda da Carteira quando o teste é posterior.

Vamos usar o mesmo exemplo, mas com o EUR como moeda do portfólio e o mesmo comércio desse instrumento como anteriormente. Compre 1 lote no preço $ 100 - & gt; Venda 1 lote a um preço de US $ 110, com taxa de câmbio no momento, comprando = 1.25 e vendendo = 1.275. Nesse caso, no Lucro Líquido do Relatório de Desempenho será de 6,27 EUR, e na Lista de Negociações o comércio será com um lucro = 6,27 EUR. Para comprar um activo em dólar, é necessário comprá-los usando a taxa atual. Por exemplo, US $ 100 foram comprados por 80 EUR. Ao vender, os dólares são convertidos de volta para a moeda da carteira. Por exemplo, $ 110, usando a taxa de 1.275, são convertidos de volta para aproximadamente 86.27 EUR.

Assim, se a taxa tivesse mudado significativamente após a compra, por exemplo, até 1,4, o comércio executado teria perdido dinheiro: a compra teria sido ($ 100 / 1,25 =) 80 EUR e o seguinte valor teria sido feito após a venda ($ 110 / 1,4 =) 78,57 EUR.

Exemplos de estratégia do comerciante de portfólio.

Os exemplos de estratégia do Portfolio Trader para MultiCharts regulares (PowerLanguage) podem ser encontrados aqui.

Palavras-chave Gerenciamento de Gerenciamento de Carteira.

PMM As palavras-chave e a compreensão de "pmm_set" e "pmm_get" para a versão regular do MultiCharts (PowerLanguage) podem ser vistas aqui.

Palavras-chave PMM.

Palavras-chave Gerenciamento de Gerenciamento de Carteira.

Observe que todas as palavras-chave que retornam ou recebem valores monetários estão usando a moeda especificada nas configurações do portfólio (View - & gt; Configurações do portfólio - & gt; Moeda base).

pmms_strategies_count () - número de estratégias de negociação (igual ao número de instrumentos baixados que são negociados).

pmms_strategies_in_positions_count (indexes []) - o número de estratégias com uma posição aberta; Esse valor será realizado em uma matriz.

pmms_strategies_pause_all () - pausar todas as estratégias no portfólio de enviar ordens.

pmms_strategies_deny_entries_all () - negar todas as estratégias para abrir posições (as ordens de entrada serão excluídas da coleção de pedidos RAW).

pmms_strategies_set_status_for_all (string) - defina um status de texto (string) para todas as estratégias do portfólio (o status é indicado na coluna "Texto personalizado" da Janela Real-Time da Carteira).

pmms_get_strategy_named_num (idx, var_name) - obtenha um valor numérico de var_name da estratégia com um número idx.

pmms_get_strategy_named_str (idx, var_name) - obtenha o valor da string de var_name da estratégia com um número idx.

pmms_set_strategy_named_num (idx, var_name, var_val) - defina um valor numérico de var_name da estratégia com um número idx.

pmms_set_strategy_named_str (idx, var_name, str_val) - defina um valor de seqüência de caracteres de var_name da estratégia com um número idx.

pmms_strategy_close_position (idx) - feche uma posição de estratégia com um número idx com ordem de mercado (os pedidos gerados pela estratégia serão excluídos da coleção de Pedidos Brutos).

pmms_strategy_close_position_partial (idx, isNextBar, contratos) - posição parcialmente fechada da estratégia especificada para o número definido de contratos.

pmms_strategy_set_entry_contracts (idx, contratos) - configure o número de contratos para a entrada da estratégia com um número idx (o tamanho calculado pela própria estratégia será ignorado). Para usar o tamanho da ordem calculado pela própria estratégia, defina o parâmetro "contratos" como 0.

pmms_strategy_get_entry_contracts (idx) - obtenha o número de contratos da ordem de entrada da estratégia com um número idx.

pmms_strategy_allow_entries (idx) - permite pedidos de entrada para uma estratégia com um número idx.

pmms_strategy_deny_entries (idx) - negar pedidos de entrada para uma estratégia com um número idx (as ordens de entrada serão excluídas da coleção de Pedidos Brutos).

pmms_strategy_is_paused (idx) - retorna TRUE se o envio da ordem for pausado para a estratégia com um número idx.

pmms_strategy_pause (idx) - negar o envio de pedidos para a estratégia com um número idx (todas as ordens da estratégia serão excluídas da Coleção de Pedidos Brutos) pmms_strategy_resume (idx) - permitir o envio de pedidos com um número idx.

pmms_strategy_set_status (idx, str_val) - configure o status do texto (string) para a estratégia com um número idx (o status será indicado na coluna "Texto personalizado" da Janela Real-Time do Portfolio).

pmms_strategy_marketposition (idx) - retorna um valor numérico que representa a posição de mercado da estratégia com um número idx.

pmms_Strategy_NetProfit (idx) - retorna um valor numérico que representa o lucro líquido da estratégia com um número idx.

pmms_Strategy_OpenProfit (idx) - retorna um valor numérico representando o lucro / perda não realizado da estratégia com um número idx.

pmms_Strategy_Maxiddrawdown (idx) - retorna um valor numérico que representa a redução máxima da estratégia com um número idx.

pmms_strategy_currentcontracts (idx) - retorna um valor que representa um número de contratos de posições que foi aberto pela estratégia com um número idx.

pmms_strategy_entryprice (idx) - retorna um valor numérico que representa um preço de entrada médio da posição aberta pela estratégia com um número idx.

pmms_Strategy_RiskCapital (idx) - retorna um valor numérico que representa a quantia de dinheiro retida como um capital de risco para a posição aberta da estratégia com um número idx.

pmms_strategy_symbol (idx) - retorna um valor de seqüência que representa o nome do instrumento ao qual o sinal é aplicado.

pmms_strategies_get_by_symbol_name (símbolo) - retorna a estratégia com base no nome de um instrumento (-1, se o instrumento não for encontrado). Se várias estratégias forem aplicadas ao mesmo instrumento, o número de uma dessas estratégias será retornado.

pmm_set_my_status (str_val) - defina o status do texto (string) para a estratégia atual (visível na coluna "Texto personalizado" da janela Portfolio Real-Time).

pmm_get_my_named_num (var_name) - obtenha o valor numérico da variável var_name.

pmm_get_my_named_str (var_name) - obtenha o valor da string da variável var_name.

pmm_set_my_named_num (var_name, val) - configure o valor numérico "val" para a variável var_name.

pmm_set_my_named_str (var_name, str_val) - configure o valor da string "str_val" para a variável var_name.

pmm_get_global_named_num (var_name) - obtenha o valor da variável var_name numérica global (visível por todas as estratégias).

pmm_get_global_named_str (var_name) - obtenha o valor da variável global var_name variável (visível por todas as estratégias).

pmm_set_global_named_num (var_name, val) - defina o valor da variável var_name numérica global.

pmm_set_global_named_str (var_name, val) - define o valor da variável global var_name variável.

pmm_get_my_index - retorna um valor numérico, indicando índice baseado em zero da estratégia de negociação atual.

convert_currency (datetime, currencyCode1, currencyCode2, moneyValue) - moneyValue é uma conversão de valor da moeda designada currencycode1, na moeda com currencycode2, usando a taxa no momento da data e hora. Por exemplo, convert_currency (datetime, codeEUR, codeJPY, 500) converterá o valor de 500 EUR para Yens japoneses usando a taxa no momento do cálculo na barra atual.

currencyCodeToStr (currencyCode) - valor de cadeia para a moeda com código currencyCode. Por exemplo, currencycodetostr (symbolcurrencycode) retornará o valor "EUR", se a estratégia for calculada usando o símbolo com EUR como moeda básica.

symbolCurrencyCode - retorna o código de moeda do símbolo atual.

portfolio_CurrencyCode - retorna o código de moeda usado para o cálculo da estratégia da Carteira.

array_contains (realArr [], value) - permite ao usuário verificar se o valor do parâmetro "value" está contido na matriz realArr.

array_contains (stringArr [], stringVal) - permite ao usuário verificar se o valor stringVal está contido na matriz stringArr.

array_contains (boolArr [], boolVal) - permite ao usuário verificar se o valor boolVal está contido na matriz boolArr.

PMM Palavras-chave Compreensão: "pmm_set" & amp; "Pmm_get"

O portfólio possui uma estratégia (Estratégia 1) que consiste em 2 sinais: Custom_1 e Custom_2. O portfólio tem 3 instrumentos: GOOG -1 dia, MSFT - 1 dia, CSCO - 1 dia.

Digamos que a estratégia também usa o segundo fluxo de dados para seu cálculo.

Neste caso, temos 3 objetos de estratégia de portfólio (para cada instrumento em portfólio):

Estratégia 1 (Custom_1 e Custom_2) calcula no GOOG - 1 Dia (+ GOOG - 1 Minuto como data2). Estratégia 1 (Custom_1 e Custom_2) calcula em MSFT - 1 Dia (+ MSFT - 1 Minuto como data2). A Estratégia 1 (Custom_1 e Custom_2) calcula no CSCO - 1 Dia (+ CSCO - 1 Minuto como data2).

Figura 1 (janela Portfolio Trader)

Figura 2 (diagrama de seqüência para o exemplo de cálculo de palavras-chave do portfólio)

Objetivo Multi Strategy Market Neutral (PMM)

Para todos os lançamentos futuros Apenas para o próximo lançamento Envie-me um lembrete 1 dia de negociação antes.

Posição adicionada com sucesso a:

Volume: 2.150 Bid / Ask: 23.40 / 23.45 Gama de dias: 23.41 - 23.46.

Visão geral do PMM.

1 Dia 1 Semana 1 Mês 3 Meses 6 Meses 1 Ano 5 Anos Máx.

Resumo Técnico.

Padrões de castiçal.

Tabela de filtros por:

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